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Accueil > Séminaires > Archive des séminaires d’Utinam > 2012

Christian Robert

Algorithmes stochastiques pour la simulation de lois a posteriori

par Edith Burgey -

Le jeudi 22 novembre à 10h30 dans la salle de conférence de l’observatoire

Par Christian Robert, de l’UMR CEREMADE à l’Université Paris-Dauphine

Résumé :

Dans cet exposé introductif, nous présentons les bases des algorithmes de Monte Carlo par chaînes de Markov (MCMC) et approximate Bayesian computation (ABC) qui sont couramment utilisés dans la production d’échantillons suivant des lois a posteriori complexes en statistique bayésienne.

Transparent du séminaire :

PDF - 6.9 Mo